Módulo 1: Herramientas y Fundamentos (10 sesiones)

 

Bloque 1: Introducción a requerimientos de Basilea y locales (2 sesiones)

Historia de los acuerdos de Basilea, principales preocupaciones de la regulación y supervisión financiera. Nuevos requerimientos regulatorios internacionales y locales y su aplicación en el Perú.

 

Bloque 2: Gobierno Corporativo, Apetito al Riesgo (3 sesiones)

Gobierno Corporativo

Principios de Buen Gobierno Corporativo y su relación con la gestión de riesgos, cultura de riesgos, mercado objetivo y establecimiento de objetivos

 

Apetito por Riesgo

Declaración de Apetito por Riesgo, establecimiento de objetivos, límites de riesgo e integración de riesgos (gestión integrada de los riesgos).

 

Capacidad de Riesgo

Determinación de la capacidad de riesgos respecto de los distintos riesgos que enfrenta. Vinculación de los límites internos y análisis de estrés con la capacidad de riesgos.

 

Bloque 3: Excel para Finanzas (5 sesiones)

Introducción al manejo de información con Excel

Empleo de índices, formación de grupos, cálculo de percentiles, sumas y promedios condicionales y análisis gráfico.

 

Herramientas en Excel para cálculos financieros

Cálculo de cuotas, precio de bonos, curvas de descuento implícitas, estimación de correlaciones.

 

Estadística Básica en Excel

Principales distribuciones y su uso en los distintos tipos de riesgo. Pruebas de hipótesis. Muestreo y test de similitud.

 

Programación Básica en VBA Excel para finanzas

Definición de variables, procesos repetitivos, bucles, condiciones y simulaciones de Montecarlo.

 

 

Módulo 2: Gestión de Riesgos (23 sesiones)

 

Bloque 1: Riesgos de Mercado (5 sesiones)

Nuevo Reglamento de Gestión de Riesgos de Mercado

Tipos de riesgo de mercado, estructura organizacional, incentivos, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio y determinación de límites.

 

Riesgos de Mercado del Trading Book

Estimación del Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall para portafolios de acciones, bonos y derivados. Backtesting del VaR.

 

Riesgos de Mercado del Banking Book

Riesgo de Tasa de interés estructural, análisis de ganancias en riesgo y duración.

 

Bloque 2: Riesgo de Liquidez (3 sesiones)

Reglamento de Gestión de Riesgos de Liquidez

Riesgo de liquidez en la crisis internacional. Estructura organizacional, responsabilidad de comités y Directorio y determinación de límites internos.

 

Medición del riesgo de liquidez

Análisis de brechas de liquidez, ratio de cobertura de liquidez, ratio de fondeo neto estable, volatilidad de los depósitos

 

Estrés de liquidez

Escenarios de estrés de liquidez, supuestos y planes de contingencia.

 


Bloque 3: Riesgo de Crédito (7 sesiones)

Reglamento de Gestión de Riesgos de Crédito

Estructura organizacional, incentivos, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio, indicadores de apetito por riesgo de crédito y determinación de límites. Reglamento de Sobre Endeudamiento.

 

Evaluación de clientes minoristas

Diseño de productos, campañas de crédito, evaluación de capacidad de pago por tipos de crédito, empleo de modelos de scoring.

 

Evaluación de clientes minoristas

Diseño de productos, campañas de crédito, análisis de cosechas y ajustes en políticas. Evaluación de capacidad de pago por tipos de crédito, empleo de modelos de scoring.

 

Modelos de Riesgo de Crédito

Definición de incumplimiento, modelos de scoring y rating, análisis unvariado, bivariado y multivariado. Calibración de probabilidades de incumplimiento, severidad de pérdidas y exposición ante el incumplimiento.

 

Gestión de portafolio de créditos

Análisis de cosechas, identificación y medición del sobre endeudamiento, análisis de estrés crediticio. Correlaciones de incumplimiento, pérdidas esperadas y no esperadas por riesgo de crédito.

 

Bloque 4: Riesgo Operacional (5 sesiones)

Gestión de Riesgo Operacional

Etapas de la gestión de riesgo operacional, responsabilidad de comités y Directorio y principales herramientas de gestión

 

Riesgo Operacional

Bases de pérdidas, Tipos de riesgo operacional, Marco de referencia para la gestión de riesgos asociado a la tecnología de la información Cobit de ISACA e ISO 27001. Gestión de la Continuidad del Negocio.

 

Bloque 5: Riesgos Actuariales (1 sesión)

Estructura organizacional, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio. Seguros de vida y generales, cálculos técnicos y reaseguros.

 

Bloque 6: Riesgo de Lavado de Activos (2 sesiones)

Alcances de los requisitos mínimos del sistema de prevención de lavado. Estructura organizacional y responsabilidades de comités, gerencia y Directorio. Principales retos de la implementación de un sistema de prevención en función de la complejidad del negocio.

Módulo 3: Gestión Integral, Estrés y Reporting (10 sesiones)

Bloque 1: Gestión Integral y Estrés (4 sesiones)

Gestión Integral del Riesgo

Visión aislada e integral de los riesgos, seguimiento de indicadores clave, medición del riesgo de manera integral y formulación de estrategias conjuntas.

 

Análisis de Estrés

Integrando los resultados del análisis de estrés de los diferentes riesgos. Desarrollar aproximaciones simples para el desarrollo de análisis de estrés.

 

Bloque 2: Análisis de información, modelación y reportes en R (5 sesiones)

Introducción a R y Python

Comandos, sintaxis, programación y manejo de Bases de Datos.

 

Herramientas en R

Manejo de Bases de datos en R.

Modelación de Riesgos de Mercado y Riesgo de Crédito en R.

Modelos de Estrés de Riesgos de Crédito en R.

Reportes dinámicos y estáticos en R.

 

Bloque 3: Taller de Integración de conocimientos (1 sesión)

Trabajo grupal de integración de conocimientos del programa en base a 5 posibles problemáticas de las instituciones financieras:

  • Realización de un ejercicio de VaR, CVaR y Estrés de un portafolio de activos.
  • Diseño e implementación herramientas para la gestión de liquidez
  • Análisis de un plan de continuidad de negocio
  • Desarrollo de un modelo de Scoring o Rating Crediticio
  • Desarrollo de un modelo de Estrés de riesgo de crédito

Inicio

01 Jul
Lugar
Universidad de Piura – Campus Lima (Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores)
Horarios

Lunes y jueves de 07:00 a 10:00 p. m.

Horas
130 horas
Inversión
S/. 9 500
Contacto
Posgrado y Extensión
Teléfono: 2139600 Anexo 2227
Email: posgrado@udep.pe

Comparte