Módulo 1: Herramientas y Fundamentos (10 sesiones)

Bloque 1: Introducción a requerimientos de Basilea y locales (2 sesiones)

  • Historia de los acuerdos de Basilea, principales preocupaciones de la regulación y supervisión financiera. Nuevos requerimientos regulatorios internacionales y locales y su aplicación en el Perú.

Bloque 2: Excel para Finanzas (5 sesiones)

Introducción al manejo de información con Excel

  • Empleo de índices, formación de grupos, cálculo de percentiles, sumas y promedios condicionales y análisis gráfico.

Herramientas en Excel para cálculos financieros

  • Cálculo de cuotas, precio de bonos, curvas de descuento implícitas, estimación de correlaciones.

Estadística Básica en Excel

  • Principales distribuciones y su uso en los distintos tipos de riesgo. Pruebas de hipótesis. Muestreo y test de similitud.

Programación Básica en VBA Excel para finanzas

  • Definición de variables, procesos repetitivos, bucles, condiciones y simulaciones de M0ontecarlo.

Bloque 3: Gobierno Corporativo, Apetito al Riesgo (3 sesiones)

Gobierno Corporativo

  • Principios de Buen Gobierno Corporativo y su relación con la gestión de riesgos, cultura de riesgos, mercado objetivo y establecimiento de objetivos.

Apetito por Riesgo

  • Declaración de Apetito por Riesgo, establecimiento de objetivos, límites de riesgo e integración de riesgos (gestión integrada de los riesgos).

Capacidad de Riesgo

  • Determinación de la capacidad de riesgos respecto de los distintos riesgos que enfrenta. Vinculación de los límites internos y análisis de estrés con la capacidad de riesgos.

 

Módulo 2: Gestión de Riesgos (21 sesiones)

Bloque 1: Riesgos de Mercado (5 sesiones)

Gestión de Riesgos de Mercado

  • Tipos de riesgo de mercado, estructura organizacional, incentivos, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio y determinación de límites.

Riesgos de Mercado del Trading Book

  • Estimación del Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall para portafolios de acciones, bonos y derivados. Backtesting del VaR.

Riesgos de Mercado del Banking Book

  • Riesgo de Tasa de interés estructural, análisis de ganancias en riesgo y duración.

Bloque 2: Riesgos Actuariales (1 sesión)

  • Estructura organizacional, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio. Seguros de vida y generales, cálculos técnicos y reaseguros.

Bloque 3: Riesgo de Liquidez (4 sesiones)

Gestión de Riesgos de Liquidez

  • Riesgo de liquidez en la crisis internacional. Estructura organizacional, responsabilidad de comités y Directorio y determinación de límites internos.

Medición del riesgo de liquidez

  • Análisis de brechas de liquidez, ratio de cobertura de liquidez, ratio de fondeo neto estable, volatilidad de los depósitos.

Estrés de liquidez

  • Escenarios de estrés de liquidez, supuestos y planes de contingencia.

Bloque 4: Riesgo de Crédito (6 sesiones)

Gestión de Riesgos de Crédito

  • Estructura organizacional, incentivos, segmentación de funciones, responsabilidad de comités y Directorio, indicadores de apetito por riesgo de crédito y determinación de límites.

Modelos de Riesgo de Crédito

  • Definición de incumplimiento, modelos de scoring y rating, análisis unvariado, bivariado y multivariado. Calibración de probabilidades de incumplimiento, severidad de pérdidas y exposición ante el incumplimiento.

Gestión de portafolio de créditos

  • Análisis de cosechas, identificación y medición del sobre endeudamiento, análisis de estrés crediticio. Correlaciones de incumplimiento, pérdidas esperadas y no esperadas por riesgo de crédito.

Bloque 5: Riesgo Operacional (5 sesiones)

Gestión de Riesgo Operacional

  • Etapas de la gestión de riesgo operacional, responsabilidad de comités y Directorio y principales herramientas de gestión.

Riesgo Operacional

  • Bases de pérdidas, Tipos de riesgo operacional, Marco de referencia para la gestión de riesgos asociado a la tecnología de la información Cobit de ISACA e ISO 27001. Gestión de la Continuidad del Negocio.

 

Módulo 3: Estrés y Reporting (9 sesiones)

Bloque 1: Gestión Integral y Estrés (4 sesiones)

Gestión Integral del Riesgo

  • Visión aislada e integral de los riesgos, seguimiento de indicadores clave, medición del riesgo de manera integral y formulación de estrategias conjuntas.

Análisis de Estrés

  • Integrando los resultados del análisis de estrés de los diferentes riesgos. Desarrollar aproximaciones simples para el desarrollo de análisis de estrés.

Bloque 2: Reporting en R (5 sesiones)

Introducción a R

  • Comandos, sintaxis, programación y manejo de Bases de Datos.

Herramientas en R

  • Análisis de Riesgos de Mercado y Riesgo de Crédito en R. Reportes dinámicos y estáticos en R.
  • La metodología del Programa de Especialización está basada fundamentalmente, en el dictado de conferencias-coloquio, en el uso del método del caso y trabajos en equipo.

Metodología y horarios

El programa está organizado en tres módulos, cada uno de los cuales aborda los siguientes temas:

  • Herramientas y fundamentos para la gestión de riesgos
  • Gestión de riesgos específicos
  • Estrés y Reporting de riesgos

Todas las clases y materiales de trabajo se encontrarán disponibles en una plataforma virtual, a la cual podrán acceder los alumnos fácilmente. En caso de faltar a cualquier clase, el alumno tendrá el material disponible para su revisión.

Inicio

02 Jul
Lugar
Universidad de Piura – Campus Lima (Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores)
Horarios

Lunes y Miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Horas
120 horas
Inversión
S/. 8,900 soles
Contacto
Posgrado y Extensión
Teléfono: 2139600 Anexo 2227
Email: posgrado@udep.pe

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